⑴ 當前我國商業銀行貸款風險管理中主要存在哪些問題
當前我國商業銀行信貸風險質量管理存在的主要問題
1.信用風險管理機構方面存在問題。在我國商業銀行中)負責信用風險管理的主要是貸款部門的貸款員)這遠遠不能滿足實際信用風險管理工作的需要。
2.信貸管理機制不健全。就目前我國商業銀行的信貸管理而言)貸款的審批和發放主要憑借個人主觀意願)無論是貸前調查還是貸時審查)都缺少科學而完整的客觀評價)且缺乏完善的貸後檢查工作。貸款資金發放後)銀行極少就企業對貸款資金的使用狀況及企業的重大經營管理決策等進行必要的檢查、監督和參與)這種只「放」不「問」的做法必然導致逾期、呆滯、呆帳貸款的增多。另外)貸款員的責、權、利與貸款質量不掛鉤)缺乏明確有力的激勵約束機制。
3.信貸管理方法和手段落後。我國商業銀行在進行企業信用分析時)採用定性方法者較多)缺乏系統科學的定量分析)信用風險分析主要停留在傳統的比例分析階段)缺乏建立在統計分析和人工智慧等現代科學方法基礎上的信用風險量化測量工具)如缺乏對企業違約風險分析模型、企業破產失敗預警模型等科學定量模型的開發和使用。對企業信用等級的評定也主要是由各個銀行自己進行)評級的主觀性強。另外)我國商業銀行電子化起步較晚)很多銀行缺乏關於企業詳盡完整信息的資料庫)缺乏像美國JPMorgan公司那樣的成熟的信用風險管理專家系統。
4.信貸人員綜合素質不高。我國商業銀行的信貸部門缺乏大量的德才兼備的人員)信貸人員素質不高)風險意識薄弱)缺乏自覺維護銀行整體利益的觀念。信貸部門規章制度不健全)內部管理不完善)信貸人員的違章操作、越權、人情貸款、甚至以權謀私等行為皆有發生～
⑵ 我國商業銀行不良貸款的特點有哪些
不良貸款即有問題的貸款，是指借款人不能夠按照之前的貸款合同正常對商業銀行償還本金與利息。具體而言,不良貸款一般包括呆帳貸款、呆滯貸款和逾期貸款三類。呆賬貸款是指是指借款人宣告破產，清償之後，能無法還清的貸款。呆滯貸款一般是指逾期2年及2年以上仍無法償還的貸款。逾期貸款是指超過規定期限無法償還的貸款。
從國家權威機構公布的資料分析，我國目前銀行業不良貸款有以下特點。
不良貸款總量巨大，並且呈現增長速度。我國商業銀行截止2014第一季度末，不良貸款余額6461億元、比年初增長541億元，增長4%，不良貸款佔1.04%，達到最近幾年最高，五大銀行中農行和交行均超過均值，建行第一季度增長金額高達55億元。
金融企業不良貸款的形成原因是紛繁復雜的，一般認為，主要是由於銀行自身經營管理不善造成的，而我國不良貸款產生的原因卻不同，有以下幾方面。
1.政府不合理干預。主政府不合理干涉導致信貸活動不能正常運行，經濟金融市場混亂，存在潛在風險，主要表現在兩個方面：一是國家或地方要求商業銀行根據國家意願進行貸款，一是有要求銀行與企業提高經濟效益，不斷發展。
2.法律不健全，執法不嚴。
(1)法律法規不夠完善。銀行與企業之間的債權債務不夠明確，且缺乏相關法律保障，監督機構沒有充分發揮作用;對金融市場了解甚少，信貸管理水平落後，無法與國際金融接軌。
(2)執法不嚴。執法部門在執行過程中，有的地方實行地方保護主義，相關部門對執法過程進行干預，影響了公正;有的部門存在著不按照法律執行、不嚴格執法等情形，致使國有銀行無法維權。
3.企業盲目投資。企業在經營活動中不顧自身經營狀況和承受能力，盲目進行投資，從而造成了不斷加大的負面效應。很多企業經常通過一些關系從商業銀行里獲取貸款，但是後面又沒有資金了，再繼續貸款，這樣周而復始，惡性循環，一旦無法及時從商業銀行獲得貸款，這將危及到企業的正常運行，也使得銀行可能無法收回貸款。另外，由於企業沒有對項目進行科學合理的預測管理，使得無法達到預期的收益率，甚至發生虧損的現象，無法保證償債能力，促使增加的貸款形成為不良資產，貸款有繼續增加的趨勢。
4.缺乏有效金融監管機構。目前，我國金融市場監管機構很少，且大部分只是規范化監管，基本不進行風險性管理。規范化監管對市場反應不敏感，實施措施常常滯後，不能有效防範風險;金融監管機構的監督力度不強，對相關商業銀行內部管理不夠重視，大多時候只是停留在外部監管，尤其是沒有明確商業銀行相關部門職責，以及對其職責實施情況沒有進行有效監督;金融監管機構對商業銀行監管的方式主要是現場檢查，相關監管人員僅僅按照上級要求，進行檢查工作和報表統計，走的是「流水線」「形式化」，缺乏有效性和防範性;金融監管機構隊伍中，一些工作人員素質水平不高也導致很多問題。
⑶ 國際信貸問題：我國商業銀行外匯貸款業務的現狀
經過前幾年的下滑後，自06年以來，特別是07年開始人民幣大幅升值後，外匯貸款（主要是美元和日元貸款）需求量激增。但受制於外匯資金（存款）的急劇下滑，外匯貸款的實際增幅相對較小。目前外匯貸款同樣受央行的規模控制，不能完全滿足市場需要。
⑷ 我國商業銀行貸款風險是怎樣衡量的
強化商業銀行信用風險度量與控制能力
在我國商業銀行信用風險管理流程的實踐環節之中，信用風險識別是其基礎環節，信用風險度量是其核心環節，因此，在我國商業銀行信用風險管理流程當中，應對信用風險的識別和度量能力給予高度重視。
1、穩定銀企長期合作關系
從客戶角度來說，客戶與銀行的長期合作，能夠拓寬融資渠道，降低融資成本；客戶發生違約時，會使其的信譽度降低，從而降低自身的融資能力，因此，客戶通過權衡眼前利益和長遠利益，會盡量避免違約。從銀行角度來說，與客戶保持長期的聯系，會對客戶過去的資金周轉、還貸守信等情況比較了解，減少客戶信息搜集成本，從而更容易識別信用風險。
2、強化商業銀行信用風險度量和控制
逆向選擇風險的存在使得我國商業銀行應加強對客戶財務信息、非財務信息、經營狀況等真實信息的掌握。同時，我國商業銀行應加強對客戶所在行業的信用風險分析，並在貸款信用風險管理過程中納入專家分析法、統計分析法等，通過上述分析方法來判斷行業之間的相關性，從而建立起准確的信用風險度量模型來對預期損失進行精確地估算；同時，商業銀行應借鑒國外商業銀行先進的管理經驗，對不同客戶採取不同的信息搜集戰略。
3、努力健全商業銀行內部評級制度
我國商業銀行應借鑒國外銀行先進的的理念，結合我國實際情況建立適合我國商業銀行發展的健全的內部評級系統。第一，完善現有基礎資料庫，不斷充實信息資料庫。我國商業銀行應高度重視行業研究，對不同行業分別進行系統的研究，並關注國內外最新發布的各項相關信息，為不斷充實信息資料庫做好基礎准備工作，從而促使信用評級工作效率提高。同時，在考察受評對象償債能力時，不僅要考慮受評對象的營利能力、現金流量的充足性、資產負債等因素，還要考慮受評對象的產權結構和管理水平、所處行業特點、市場競爭態勢等，為完善客戶基礎資料庫提供更加全面的信息，為內部評級工作的順利開展做好充足的准備工作。第二，進一步完善違約概率模型。針對信用評級結果建立專門的檢驗系統，在檢驗信用評級結果時，其唯一標準是違約概率，同時，它也為投資者做出決策提供重要依據。第三，健全商業銀行計算機網路系統。在我國商業銀行內部建立從營業網點、支行、分行到總行的完整的信息網，使其能夠對數據進行更加集成、穩定、及時的分析，為市場營銷和管理決策、行業分析提供針對性更強的技術支持；為避免道德風險和內部風險，應建立全面的風險內控機制，以此強化信用風險監督控制的權威性和效力；建立一定的決策支持系統，加強對產品生命周期、客戶技術的預測，以此來提高商業銀行信用風險防範和度量能力[7]。
4、加快內部評級法技術研發速度，不斷完善信用風險度量模型
《巴塞爾新資本協議》中明確規定了內部評級法的重要性。《巴塞爾資本協議Ⅲ》與《巴塞爾資本協議Ⅱ》相比，在信用風險度量方面提出一些新的標准：銀行使用內部評級法計量資產證券化監管資本要求應給予再證券化風險暴露更高的風險權重，標准法下的再證券化風險暴露的風險權重也應有所保證，同時銀行不得使用基於自身保證的評級；引入融資流動性監管的全球基本標准；在最低資本要求之上建立逆周期超額資本框架；發布跨境銀行風險處置的建議原則；修改交易賬戶資本計提准則，以更高的資本要求來反映復雜交易活動的信用風險，同時引入壓力條件下的風險價值要求；引入杠桿率作為新資本協議的最低保障機制；拓寬了資本計量范圍；《穩健的壓力測試實踐和監管原則》建議銀行側重於對金融危機中凸顯的風險緩釋和風險傳遞予以關注；等等。當前國際商業銀行界大都將違約率和違約損失率作為信用風險度量和管理的主要指標，違約率和違約損失率模型又是內部評級法的核心，其可以較為全面地、准確地度量信用風險。但我國商業銀行在其信用風險管理和資產負債管理過程中則仍主要採用不良貸款率指標，但不良貸款率指標作為一個時點數值，在度量信用風險時具有一定的局限性。因此，我國商業銀行應積極向西方發達國家學習，學習國外商業銀行在信用風險度量和管理過程中所採用的先進技術，加快對內部評級法技術的研發，建立健全的信用風險評級系統和完整的信用評級標准以及健全的商業銀行信用風險管理預警體制，為我國商業銀行業全面實行《巴塞爾新資本協議》奠定堅實的制度基礎。
5、強化商業銀行風險管理文化
良好的信用風險管理文化有助於努力防範和降低信用風險。我國商業銀行應注重信用風險管理文化的培養，將信用風險管理理念深植於每一員工意識之中，以此強化信用風險管理文化理念和意識，使信用風險得到有效防範。
⑸ 商業銀行貸款的基本介紹
最初使用「商業銀行」這個概念，是因為這類銀行在發展初期，只承做「商業」短期放貸業務。放款期限一般不超過一年，放款對象一般為商人和進出口貿易商。人們將這種主要吸收短期存款，發放短期商業貸款為基本業務的銀行，稱為商業銀行。我國的商業銀行是指依照《中華人民共和國商業銀行法》和《中華人民共和國公司法》設立的吸收公眾存款.發放貸款.辦理結算等業務的企業法人。
特徵
共和國境內不得從事信託投資和證券業務，不得向非自用不動產投資或者向非銀行金融機構和企業投資，但國家另有規定的除外。」
1、商業銀行業的特殊性
商業銀行IT 解決方案具有「業務復雜、系統繁多、介面廣泛」的特點，要求IT 解決方案提供商在對客戶需求的理解程度、對系統架構的設計水平、對開發技術及各項標準的掌握程度等多方面有較高的技術能力。國內具備一定規模的IT 解決方案提供商經過多年的發展，在這些方面已經初步形成了一定的競爭優勢和市場基礎。對於市場潛在進入者，將受到行業經驗和知識、產品和技術水平、客戶忠誠度等多方面的限制，所面臨的行業進入門檻較高。
首先，現代商業銀行業務復雜，種類繁多，新業務層出不窮。商業銀行IT解決方案提供商除必須擁有專業技術人員之外，還需要對客戶的業務流程、會計核算、管理體制等有較深入的了解。這些知識和經驗是在為客戶長期服務中不斷總結和積累形成的，是有效開發、運維IT 應用系統的關鍵。
其次，為了滿足客戶在業務、渠道、管理等多方面的需求，銀行一般在核心業務系統的基礎上，配套開發幾十套的業務輔助、管理與分析系統。實現核心業務系統與其他系統的緊密集成、協同工作，在風險可控的情況下提供高效方便的服務，保證各類系統7x24 小時不間斷運行。
再次，新產品的前期研發投入大、周期長，尤其是銀行的核心業務系統，在性能、穩定、安全性等方面所面臨的風險大，研發周期需要兩年以上，專業技術人員投入較多，這些都對IT 解決方案提供商的實力、經驗提出了很高的要求。
最後，國外公司的核心業務系統雖然在國際市場上佔有率很高，但對於國內銀行只能提供傳統的客戶信息、存貸款、總賬等模塊，對具有中國特色的支付結算、財稅庫行等外圍業務尚屬空白，亦不能很好地提供貼切我國銀行的特色需求，且服務成本較高，響應速度不夠敏捷，極大地制約了國外核心業務系統在我國的應用。
2、銀行IT 系統更換成本高
商業銀行應用系統特別是核心業務系統的特點決定了銀行對軟體產品和服務具有一定的依賴性，且通常轉換應用系統需要一定時間的學習和適應，需要對硬體部署、管理流程、規章制度、崗位設置等做出一系列的調整。另外，由於IT 的復雜性，更換某一應用系統可能需要對相關的多個系統進行介面和功能調整，並進行大量嚴格的測試，這都需要花費大量的人力、物力。
銀行的IT 投資規模越大，服務周期越長，忠誠度就越高，更願意與規模較大、熟悉自身情況的專業軟體公司保持長期的合作關系，這給新入和潛在的競爭者形成了較大的障礙。
3、技術壁壘高
銀行業作為金融業的核心，其信息安全和系統服務關系公民、法人和組織的權益或社會秩序和公共利益，關系國家金融安全和社會穩定，國家對於金融產品和金融交易的安全性要求較高。因此，銀行業對軟體產品，特別是最核心的核心業務系統在安全性和穩定性方面的要求更高，提高了行業進入門檻。行業內發展時間長、技術領先、客戶基礎好的軟體開發企業具有先發優勢，且經過多年的成長與積累可保證對研發和客戶服務的持續投入，以及對技術水平的不斷提升。
4、人才瓶頸
商業銀行IT 應用系統專業性強，這就對銀行IT 解決方案提供商的研發、實施和維護隊伍提出了很高的要求，軟體開發人員不僅要精通軟體開發技術，還要對銀行業務流程非常熟悉。目前，國內該類復合型人才較為缺乏，導致新進入的企業面臨人才瓶頸的制約。
5、運維成本高
由於市場環境和客戶需求的不斷變化，銀行IT 應用系統必須做到因時而變，不斷地進行功能、流程等方面的升級和維護。一般來說，IT 解決方案提供商通過長期的技術服務和市場推廣形成規模化的、穩定成熟的客戶群，在遇到新需求、新系統需要開發時，可先選擇現有客戶進行研發，然後在其他客戶進行快速推廣，在降低客戶的總體運維成本的同時，系統的質量和可靠性也能得到充分的保證。而新的行業進入者很難在短期內開拓出穩定的市場，必須針對特定需求對少量客戶投入大量資源，因此IT 系統的運維成本將更高。
⑹ 簡述我國商業銀行5c貸款信用分析的主要內容
1、品質(Character)：指顧客或客戶努力履行其償債義務的可能性，是評估顧客信用品質的首要指標，品質是應收賬款的回收速度和回收數額的決定因素。
因為每一筆信用交易都隱含了客戶對公司的付款承諾，如果客戶沒有付款的誠意，則該應收帳款的風險勢必加大。品質直接決定了應收賬款的回收速度和回收數額，因而一般認為品行是信用評估最為重要的因素。
2、能力(Capacity)：指顧客或客戶的償債能力，即其流動資產的數量和質量以及與流動負債的比例，其判斷依據通常是客戶的償債記錄、經營手段以及對客戶工廠和公司經營方式所做的實際調查。
3、資本(Capital)：指顧客或客戶的財務實力和財務狀況，表明顧客可能償還債務的背景，如負債比率、流動比率、速動比率、有形資產凈值等財務指標等。
4、抵押(Collateral)：指顧客或客戶拒付款項或無力支付款項時能被用做抵押的資產，一旦收不到這些顧客的款項，便以抵押品抵補，這對於首次交易或信用狀況有爭議的顧客或客戶尤為重要。
5、條件(Condition)：指可能影響顧客或客戶付款能力的經濟環境，如顧客或客戶在困難時期的付款歷史、顧客或客戶在經濟不景氣情況下的付款可能。
(6)我國商業銀行貸款量擴展閱讀
5C要素分析法是一種分析方法。包括借款人品德、經營能力、資本、資產抵押、經濟環境五個方面。
這種方法主要分析以下五個方面信用要素：
1、借款人品德(Character)。要求借款人必須誠實可信，善於經營。通常要根據過去記錄結合現狀調查來進行分析，包括企業經營者的年齡、文化、技術結構、遵紀守法情況，開拓進取及領導能力，有無獲得榮譽獎勵或紀律處分，團結協作精神及組織管理能力。
2、經營能力(Capacity)。要分析借款企業的生產經營能力及獲利情況，管理制度是否健全，管理手段是否先進，產品生產銷售是否正常，在市場上有無競爭力，經營規模和經營實力是否逐年增長，財務狀況是否穩健。
3、資本(Capital)。企業資本往往是衡量企業財力和貸款金額大小的決定因素，企業資本雄厚，說明企業具有強大的物質基礎和抗風險能力。因此，信用分析必須調查了解企業資本規模和負債比率，反映企業資產或資本對於負債的保障程度。
4、資產抵押(Collateral)。資產可以用作貸款擔保和抵押品，有時申請貸款也可由其他企業擔保。有了擔保抵押，信貸資產就有了安全保障。信用分析必須分析擔保抵押手續是否齊備。抵押品的估值和出售有無問題，擔保人的信譽是否可靠。
5、經濟環境(Condition)。經濟環境對企業發展前途具有一定影響，也是影響企業信用的一項重要的外部因素。信用分析必須對企業的經濟環境，包括企業發展前景、行業發展趨勢、市場需求變化等進行分析，預測其對企業經營效益的影響
⑺ 關於我國商業銀行個人住房抵押貸款風險呢畢業論文
你好，解析如下：
一、我國個人住房抵押貸款發展現狀
在個人消費信貸中，由於個人住房抵押貸款占據了重要地位，近年來，個人住房抵押貸款已成為我國商業銀行具有強勁發展勢頭的「零售業務」，被視為拓展信貸營銷業務、優化信貸資產結構的主要手段，個人住房抵押貸款自然成為商業銀行重點拓展的貸款投向。在表1中，2000—2005年間個人住房抵押貸款余額佔全國消費信貸余額比重均在74％以上，2004年、2005年則到達80％左右。2005年個人住房抵押貸款余額為18400億元，是2000年的5.45倍，1998年的43.19倍，與2004年個人住房抵押貸款余額相比，增長16.07％，個人住房抵押貸款無論是在增長速度上還是在總量上每年均發展迅速。
表1 1998—2005年全國個人住房抵押貸款(單位：億)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
全國消費信貸余額 472 1097 4235 6990 10669 15736 20063 22150
個人住房抵押貸款余額 426 770 3377 5598 8258 11782 15853 18400
個人住房抵押貸款比重 90.25％ 70.19％ 79.74％ 80.09％ 77.40％ 74.87％ 79.02％ 83.37％
個人住房抵押貸款增長比例 80.75％ 338.57％ 65.77％ 47.52％ 42.67％ 34.55％ 16.07％
資料來源：統計公報(2000—2005)
商業銀行之所以爭先發展個人住房抵押貸款，主要原因有二：一是近些年我國房地產市場的繁榮以及國家信貸政策的支持；二是商業銀行普遍認為個人住房抵押貸款是優質資產，不良貸款率極低，比批發類貸款風險小得多。事實上，個人住房抵押貸款不良貸款率低、風險相對小並非必然的，它是同經濟環境等因素密切相關的，上世紀80年代美國住房抵押公司風波和1995年日本住房金融案件，均與個人住房抵押貸款風險相關。隨著我國個人住房抵押貸款余額快速增加，個人住房抵押貸款不良率也開始不斷上升，2002年四大國有商業銀行個人住房抵押貸款的平均不良率在1％左右[1]，到2004年底，個人住房抵押貸款不良貸款率達到1.5％左右，其中農行高於2％。在我國個人住房抵押貸款較發達地區上海，2004年商業銀行個人住房抵押貸款平均不良率只有0.1％左右，到2006年9月末，平均不良率上升到0.86％，兩年多時間上升7倍多。
我國市場經濟處於發展初期，法律制度欠缺，個人信用徵信體系不健全，商業銀行風險管理水平低，個人住房抵押貸款存在很大風險，實際的貸款違約率高，特定條件下(如貸款高速增長)，用於風險分析的不良貸款率指標滯後性非常明顯，掩蓋了實際風險狀況。房地產市場具有周期性，個人住房抵押貸款期限長，每筆貸款數額小，一旦房地產市場出現調整或振盪，貸款違約等風險就會顯現，我國個人住房抵押貸款業務還沒有遇到真正考驗，因此加強個人住房抵押貸款風險防範，完善風險管理機制是個人住房抵押貸款走向良性發展的一條必經之路。
二、商業銀行個人住房抵押貸款風險分析
在目前我國的經濟體制環境下，個人住房抵押貸款風險發生有其可能性和必然性，這主要是個人住房抵押貸款自身的特性和市場環境等諸多內、外部因素決定，具體而言，我國商業銀行個人住房抵押貸款主要面臨以下幾個方面風險：
1.信用風險
信用風險是個人住房抵押貸款風險中最基本最直接的風險。一般有下面幾種形式：
一是被迫違約。被迫違約是借款人的被動行為，是指借款人在購買房產後，因實際支付能力下降或突發事件的發生，無法繼續正常向商業銀行按照規定還本付息。我國市場競爭異常激烈，就業條件嚴峻，教育、醫療等支出急劇增加，都會使借款人的支付能力下降甚至惡化，使借款人無力繼續償還貸款本息。
二是理性違約。理性違約是借款人的主動行為，是指借款人主觀上認為放棄繼續還款能帶來更大的收益而產生的違約行為。當房價迅速下跌或利率上升幅度較大，繼續還款的成本大於放棄還款的收益，借款人會理性違約。主動違約最有可能發生在貸款合同簽訂後的頭二年，因為此時違約的機會成本相對較低，損失的僅僅是首付款、交易費用和一部分貸款本息[2]。
三是提前還款。提前還款是借款人主動違約行為，是指借款人不按照合同約定的期限和額度提前償還部分或全部貸款的行為。當市場利率低於合同利率時，提前償還貸行為就有可能發生，提前還貸一方面使商業銀行損失原合同利率帶來的利息收入，另一方面商業銀行還得遭受為還貸資金尋找合適投資渠道的損失[3]。
四是惡意騙貸。惡意騙貸一般稱為「假按揭」，是一種欺騙行為，主要特徵是實際借款人將套取的個人住房抵押貸款資金用於風險更高的投資，如挪用到房地開發，或者進入資本市場，導致商業銀行信貸風險大幅上升。2007年1月底銀監會發布《關於進一步防範銀行業金融機構與證券公司業務往來相關風險的通知》，住房按揭貸款成為被挪用入市檢查重點。
2.抵押風險
貸款抵押物是商業銀行第二還款來源，但是商業銀行也常面臨如下抵押風險：
一是抵押處置風險。當抵押物變現渠道窄、成本高，商業銀行不能順利、足額、合法變現，就會遭受抵押處置風險。我國住房二級市場處於起步階段，交易法規不完善，手續煩瑣，交易費用高，導致銀行的抵押物變現困難。
二是抵押物價格風險。抵押物價格風險包括抵押物價格市場風險和抵押物價格人為風險。前者是指抵押物因房地產市場的變化和房屋自然磨損而導致抵押房屋價格下跌的風險。當房地產市場處於調整或不景氣時，價格下跌有可能導致抵押房屋價格不能夠覆蓋銀行本金和利息。後者是抵押人在其抵押期限內對房屋的損壞造成抵押物價值下降，或者由於估價人員因其過失或故意過高估價抵押物而產生的風險。
3.利率風險
利率風險是指金融市場利率波動導致存貸款利差縮小，甚至出現貸款利率低於存款利率，導致銀行收不抵支的風險。一般來說，商業銀行所面臨的利率風險有：一是「不匹配」風險，抵押貸款的長期性和存款利率與貸款利率調整的不同步，如個人住房抵押貸款是固定利率，如果存款利率上調，銀行的資金成本就會上升；個人住房抵押貸款是浮動利率且下浮時，如果銀行資金成本不變，銀行的利差也會縮小。二是由利率風險引發的提前還貸信用風險。
4.流動性風險
流動性風險是指商業銀行持有的住房貸款債權不能及時足額變現遭受的利益損失。引起流動性風險原因在於商業銀行經營特徵和個人住房抵押貸款特徵，商業銀行資金主要來源於企業存款、居民儲蓄存款等短期資金，個人住房抵押貸款期限長、回收慢，資金的來源和運用在時間上明顯不匹配，存在「短存長貸」的問題。我國個人住房抵押貸款的變現性比較差，一是因為個人住房抵押貸款是零售性業務，每筆貸款的貸款利率、到期日、貸款成數以及貸款期限等都不同，商業銀行無法實現標准化管理；二是信貸市場信息不對稱導致貸款的投資者無法逐筆估計每筆貸款的違約風險成本，投資者望而卻步；三是住房等消費品二級市場尚未形成，抵押物變現難影響住房抵押貸款變現性。
5.法律制度風險
法律制度風險是指法律制度不健全，對失信、違約行為懲罰辦法不具體，執行力度不強，使商業銀行面臨損失。良好的社會法律環境是發展個人住房抵押貸款的基礎條件，如美國1968年頒布了《統一消費信貸法典》、《消費信貸保護法》，1974年又頒布了新的《統一消費信貸法典》。我國還沒有針對消費信貸的專項法律、法規，《商業銀行法》、《貸款通則》、《擔保法》、《票據法》、《合同法》等法規都是為生產信貸而建立的，與個人住房抵押貸款特點不相符。
6.市場政策風險
市場政策風險包含兩個方面，一是指國民經濟在整體發展過程中存在由繁榮到蕭條周而復始周期性波動，影響房地產業的市場風險。與其他行業相比，房地產業對於經濟周期具有更高的敏感性，經濟高漲時，居民收入水平提高，市場對房地產的需求增加，貸款數量急劇擴大，經濟蕭條時，失業率上升，居民收入急劇下降，房價下跌，商業銀行勢必會面臨大量的「呆壞賬」損失。二是政府經濟政策的調整引起房地產市場變化給商業銀行帶來損失。我國整個經濟處於轉軌時期，市場機制不健全，政府的定位不明確，由於住房消費是居民的大額消費，投資乘數大，房地產業對經濟增長具有較強的拉動作用，從而成為政府調控經濟拉動消費，促進經濟增長的重要行業。當房地產市場發展脫離個人消費能力，出現泡沫和經濟過熱，與調控宏觀目標相違背，政府會採取房地產調整政策，隨著房地產業的調整和收縮，商業銀行也將面臨政策風險。
7.管理風險
管理風險是指商業銀行內部個人住房抵押貸款管理出現問題，導致的信貸風險。從貸款政策、管理流程、組織結構、技術基礎等方面看，我國商業銀行的個人住房抵押貸款管理基本上處於一個比較低的水平。如商業銀行在個人住房抵押貸款上存在重業務拓展、輕業務管理的沖動，不計風險代價搶占市場份額；個人住房抵押貸款業務運作中隨意性較大，尚未形成合理評價標准和業務流程；熟悉個人住房抵押貸款的專家人才匱乏，管理經驗和人員的培訓跟不上業務的快速發展；個人信用信息基本屬於封閉狀態，銀行之間缺乏溝通，個人的信用信息資源無法共享，缺乏統一信息資料庫和個人信用評估體系等等。這些管理因素均導致個人住房抵押貸款的風險增大。
8.操作風險
違規操作是銀行內部形成資產風險最主要原因之一，是經營機構在制度管理上放寬貸款要求而造成的業務風險。主要表現為：一是在業務導向激勵約束機制下，經營機構重業務輕管理，甚至違規經營，未經批准擅自或變相降低貸款標准和擔保條件，借個人住房抵押貸款為名違規開辦個人股票質押貸款等高風險業務；二是部分工作人員自身業務素質或思想素質不高，工作不負責任，違反操作規程，有的甚至與借款人串通，逃避制度約束。
三、商業銀行個人住房抵押貸款風險的防範
針對上述商業銀行個人住房抵押貸款八大風險，商業銀行可以採取如下措施予以化解和防範。
1.開發和建立內部評級體系和內部評級模型
我國商業銀行目前信貸管理主要圍繞單一借款人風險展開，根據巴塞爾新資本協議關於風險管理精神，現代商業銀行信用風險管理不僅僅包含單一借款人風險管理，更加重要的是，應當以優化配置風險資本和配置信貸資產組合為風險管理模式，對銀行面臨的整體風險進行測量、監控和主動管理，因此要求商業銀行對整體信貸業務開發和建立內部評級體系，採用內部評級法，用統計模型測算出個人住房抵押貸款的違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、風險暴露(EAD)和期限(M)指標，全面准確把握個人住房抵押貸款的風險狀況，對未來整體風險做出合理預測。在此基礎上，充分考慮借款人個人資料和歷史信用信息，建立科學的償債能力和資信評估模型，逐步完善單一借款人信用評級體系，對借款人進行市場細分，以此作為開展業務的重要依據。
2.完善銀行內部信貸管理機制，防範管理和操作風險
商業銀行應制定一套嚴密、詳細、操作性強的規章制度和流程，逐步提高信貸管理水平。
第一，根據個人住房抵押貸款內部評級模型的相關數據制定貸款風險資本配置和信貸組合計劃，確定業務發展方向、比重以及發展節奏和進程，避免貸款政策管理失誤帶來損失。
第二，加強貸款流程全過程管理，從貸前調查、貸款審批和貸後檢查等環節分析相關風險點，落實管理職責，規范操作流程；建立合理的激勵約束機制，促使業務人員自覺遵守各項規章制度，解決重業務拓展輕風險管理的導向機制；強化損失責任追究制度，根據資產的實際損失追究相應責任。
第三，在組織結構上，可以逐步實行審批官和風險控制官派駐制，實現審貸分離和風險監管分離，保證貸款審批和風險控制的獨立性；成立專門審查審批中心，實行集約化經營，逐步培養優秀的專業化審批官和風險管理官，提高管理專業水平。
第四，加強借款人信息的收集和分析，信息收集量越大，信息質量可能就越高，信息分析結果可能越准確，為較好預防和控制信用風險評價提供客觀依據[4]。
3.建立個人住房抵押貸款風險預警系統，防範市場和政策風險
房地產業是一個與宏觀經濟高度相關性的行業，受宏觀經濟的影響並反過來給宏觀經濟以強烈的作用，建立風險預警系統主要是為了防範市場系統性和政策風險，建立預警模型對宏觀經濟指標、產業經濟指標以及國家相關政策分析，對房地產市場及整個社會經濟環境進行預測，及早做出反應，避免由此帶來的損失。預警系統構建完善是一項龐大的工程，一是建立風險預警的資料庫，從各個方面取得數據，不斷積累和完善數據的收集整理，為模型開發打下堅實的基礎；二是開發合適的風險預警模型，針對我國實際情況，對預警區間、警戒線以及指標權重、概率密度函數等設置合理參數；三是建立快速反應和預控機制，對風險預警系統顯示的潛在風險進行及時處理和化解。
4.加強個人住房抵押貸款的利率風險管理和流動性管理
隨著我國利率市場化改革不斷推進，利率風險會逐步顯現，商業銀行在防範個人住房抵押貸款的利率風險上可以採取以下措施。
第一，開發可調整利率抵押貸款，其利率根據市場利率的不斷變化而作周期性調整，利率調整周期可以是1個月、1季度、半年或者1年。與我國現行的浮動利率相比，它的不同之處在於這種周期性的利率調整將有助於改善商業銀行存貸款期限的匹配狀況，把由商業銀行承擔的利率上升的風險轉移給借款人，同時也把由借款人承擔的利率下降的風險轉移給商業銀行。
第二，開發固定利率抵押貸款，固定利率抵押貸款是指在抵押貸款合同所規定的還貸期限內，貸款利率固定不變的抵押貸款方式。在固定利率抵押貸款模式下，商業銀行承擔了大部分的利率風險，如果商業銀行能夠通過獲得固定利率資金來源與貸款相匹配，如發行固定利率債券，利率互換等，可以避免相應的利率錯配和流動性風險。
第三，套期保值，我國金融期貨市場正逐步開放，商業銀行可以運用金融衍生工具實行套期保值進行利率風險管理，通過市場交易抵補資產負債由於利率變化導致的價值變化，如可用遠期利率協議、利率期貨和交易所期權進行短期利率風險管理，用銀行間期權(上限期權、下限期權和雙限期權)、互換和互換期權進行長期利率風險管理。
第四，大力發展個人住房抵押貸款交易的二級市場，通過該市場商業銀行可將個人住房抵押貸款形成債權出售，換取貸款資金或流動性高的短期債權，提高流動性。
5.發展個人住房抵押貸款風險轉移機制
第一，建立和完善抵押貸款保險機制。個人住房抵押貸款保險的目的在於規避或分散三類風險，一是房屋毀損的風險，二是貸款的信用風險，三是借款人的人身風險。我國目前個人住房抵押貸款保險機構層次和險種均較單一，銀行信貸風險和保險機構承保的信用風險、人身風險沒能合理劃分，亟待通過建立和完善個人住房抵押貸款保險機制來解決，在保險品種上，可以開發與消費信貸相關的財產險、失業險、人壽保險、履約保證保險等保險品種，在保險機構上，可以為中低收入借款人建立政策性保險機制的抵押貸款保險，為高收入借款人和中、高檔住房提供商業性專業保險公司抵押貸款保險業務。
第二，推進個人住房抵押貸款證券化。個人住房抵押貸款「存短貸長」的矛盾使商業銀行面臨著流動性風險、利率風險、信用風險等多種風險，個人住房抵押貸款證券化能從根本上解決商業銀行「存短貸長」的矛盾[5]。我國2005年12月開始商業銀行資產證券化的試點工作，隨著資產證券化試點工作的推廣和資產證券化業務品種的豐富，可以適時推出個人住房抵押貸款證券化，有效降低商業銀行在個人住房抵押貸款上所承受的風險。
6.完善個人住房抵押貸款的法律制度環境
個人住房抵押貸款涉及到社會經濟的方方面面，有效降低商業銀行所面臨的風險需要有良好的法律環境和立法支持。我國應盡快制定和頒布《消費信貸法》，明確消費信貸活動中相關主體的職責，合理分散信貸風險；建立個人破產制度，使個人住房抵押貸款的相關環節均有法可依，通過立法強制推行個人信用制度，充分借鑒發達國家個人信用管理的經驗，如美國的消費信用方面法律就有：《公平信用報告法》、《誠實信貸法》、《誠實借貸法》、《公平信用結賬法》、《信用卡發行法》、《平等信用機會法》、《公平債務催收法》等[6]；同時改善法律執行環境，建立處置銀行抵押資產的小額債權速審法庭，減少繁雜手續和環節，增加公正性和透明度，降低抵押物處置成本，提高處置的效率。
⑻ 論述題：我國商業銀行不良貸款產生的原因及對策
當前我國城市商業銀行不良貸款的特點是:不良貸款數額巨大、逾期時間長、清收難度大以及投放點集中等.這些不良貸款的產生是由多種因素造成的.它包括體制因素、地方政府的行政干預因素、銀行內部因素以及企業因素等.面對這些不良貸款,我們應採取以下對策.第一,爭取政府和有關部門的理解與支持,採取切實可行的措施降低不良貸款.第二,建立貸款質量目標管理責任制,把降低不良貸款比例的任務落到實處.第三,嚴格把好新增貸款質量關,優化增量,用增量來促進活化存量.第四,建立不良貸款轉化機制.第五,積極參與企業產權制度改革,把貸款債權債務落到實處.第六,加強業務培訓,強化風險意識,提高金融從業人員素質.