1. 關於銀行貸款的固定利率
固定利率就是說在借貸期中執行合同簽訂時約定的利率，固定不變。所以如果你簽了固定利率的合同，那麼到還完都是用這個利率。
再說說現在可不可以簽的問題，在可預期的十年內，中國為了實現從出口導向型到內需拉動型的經濟轉變，應該是會持續降息，刺激消費。個人建議如果可以的話，應該簽浮動利率的。
2. 利率掉期（interest rate swap）是一種什麼樣的金融衍生品
利率掉期（利率調期）就是兩個主體之間簽訂一份協議，約定一方與另一方在規定時期內的一系列時點上按照事先敲定的規則交換一筆借款，本金相同，只不過一方提供浮動利率( Floating Rate)，另一方提供的則是固定利率( Fixed Rate)。
利率的大小也是按事先約定的規則進行，固定利率訂約之時就可以知曉，而浮動利率通常要基於一些有權威性的國際金融市場上的浮動利率進行計算。
如LIBOR（倫敦銀行間同業拆借利率），或SHIBOR（上海銀行間同業拆放利率），在其基礎上再加上或減去一個值等等方法可以確定當期的浮動利率。
(2)固定利率貸款無法通過金融衍生品擴展閱讀：
利率掉期用途
1、規避利率風險：讓使用者對已有的債務， 有機會利用利率掉期交易進行重新組合，例如預期利率下跌時，可將固定利率形態的債務，換成浮動利率，當利率下降時，債務成本降低。若預期利率上漲時，則反向操作，從而規避利率風險。
2、增加資產收益：利率掉期交易並不僅局限於負債方面利息支出的交換，同樣的，在資產方面也可有所運用。一般資產持有者可以在預期利率下跌時，轉換資產為固定利率形態，或在預期利率上漲時，轉換其資產為浮動利率形態。
3. 2019年12月簽的貸款合同按浮動利率可以改固定利率嗎
2019年12月簽的貸款合同可以改為固定利率。自2020年3月1日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成（加點可為負值），加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。
定價基準只能轉換一次，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換。存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於2020年8月31日前完成。
(3)固定利率貸款無法通過金融衍生品擴展閱讀：
存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR，除商業性個人住房貸款外，加點數值由借貸雙方協商確定。商業性個人住房貸款的加點數值應等於原合同最近的執行利率水平與2019年12月發布的相應期限LPR的差值。
從轉換時點至此後的第一個重定價日（不含），執行的利率水平應等於原合同最近的執行利率水平，即2019年12月相應期限LPR與該加點數值之和。
4. 怎麼理解貸款固定利率問題
你好!是的!目前招商銀行就有這個業務!就是你和銀行簽定的貸款,約定的貸款利率在貸款期內是固定的!不受國家利率調整影響,不論下調或上調,你的貸款利率是不變的!
5. 採用固定利率可在一定程度上逃避通貨膨脹對債權債務人的影響嗎
不能，固定利率在通脹背景下對債權人有利
6. 固定利率適用什麼貸款
固定利率貸款是指在貸款期限內，不論銀行利率如何變動，借款人都將按照合同簽訂的固定利率支付利息，不會因為利率變化而改變還款數額。
固定利率貸款主要是針對某些特定人群的，而不是限定某類貸款的。這類貸款大多適用於有固定收入，專業投資者或者商人。
7. 金融計算題 關於金融衍生品的計算題，求非常詳細的說明和計算過程 若符合要求追加200分！
先解你那第一個利率互換的問題：
由於A在固定利率上發行債券的優勢是11.65%-10%=1.65% 在浮動利率發債的優勢是0.45%
所以A在固定利率上有比較優勢 B在浮動利率上有比較優勢 差為1.65%-0.45%=1.2%
假設A和B直接互換 平分互換的收益 即各得0.6%
那麼互換後A的發債成本為LIBOR-0.6% B的發債成本為11.65%-0.6%=11.05%
所以最後結果是A以10%的固定利率發行一筆5年期的歐洲美元債券，B以LIBOR + 0.45%的利率發行浮動利率票據，然後A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果間接通過互換銀行進行互換，那麼1.2%的互換收益就在三者之間劃分了。
對於第二個遠期合約的問題，首先你得明白幾個概念：任何時期的遠期價格F都是使合約價值為0的交割價格。交割價格K是不變的，而遠期合約價值f和遠期價格F是在變化的。
f=S(標的證券價格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
該題遠期合約的理論交割價格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果該遠期合約的交割價格為970美元，該遠期合約多頭的價值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一問的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元
第三個是可轉換債券的問題 可轉換債券相當於普通債券再加上一個標的債券的看漲期權
債券期限一共是（15*12+1）*2=362個半年 面值1000美元 票面半年利率為3.875% <收益率為4.5%（折價發行）
根據債券的定價模型 也就是對所有的現金流進行貼現 用BAⅡ+計算器可得純粹債券價值為861.111元
轉換價值=23.53*22.70=511.431美元 即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元
根據無套利思想 看漲期權價值是二者之差 為349.68美元
第四個是期貨合約 滬深300指數 每點300元
3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139點
如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 結果懶得算了 准備睡覺……
第四個是二叉樹
設上漲概率為p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 則下降的概率為29.18%
二期 上漲到60時執行期權 期權價值為60-50=10 當降到40時 不執行 期權價值為0
則基於該只股票的平價看漲期權c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元
睡覺了……
8. 金融衍生工具「互換」是如何實現雙方共贏的
比如說A需要一筆100萬1年期的固定利率貸款，B需要一筆100萬1年期浮動利率的貸款。
A通過銀行能夠得到的100萬貸款的固定利率是10%，浮動利率是LIBOR+2%；
B通過銀行能夠得到的100萬貸款的固定利率是9%，浮動利率是LIBOR+3%；
這樣，如果A直接向銀行貸款需要支付的利率就是10%，B直接向銀行貸款需要支付的利率是LIBOR+3%。
如果A和B做一個SWAP，A向銀行貸100萬浮動利率貸款，B向銀行貸100萬固定利率貸款，然後A把浮動利率貸款以LIBOR+2%貸給B，同時以9%的利率從B那裡得到固定利率貸款。那麼，A實際支付的利率就是LIBOR+2%+9%-(LIBOR+2%)=9%，比直接向銀行貸固定利率的貸款要便宜1%。
同理，B也比直接向銀行貸浮動利率貸款要便宜1%，雙方都得到了便宜，這不就是雙贏嗎？（當然，銀行的盈虧我們不管）
9. 利用金融衍生工具來規避利率風險的方法包括什麼
我就來避開利率風險的方法，包括什麼？我感覺這個的話有一些借貸問題