⑴ 遠期利率協議交易的計算
遠期利率協議交易中，現金結算額=[(參照利率-協議利率)×(利息支付天數÷天數基數)×名義借貸本金]÷[1+參照利率×(利息支付天數÷天數基數)]=[(5.37%-5.36%)× (90÷360)×10 000 000]÷[1+5.37%×(90÷360)]=246.7。
⑵ 計算遠期利率！
(1)(1+5.5%)^2*(1+2f1)=(1+6.2%)^3==>2f1=1.1978/1.1130-1=7.61%
(2)3年的算術平均利率(5+5.5+6.2)%/3=5.5667%
3年幾何平均利率為[（1+5%)(1+5.5%)(1+6.2%)]^(1/3)-1=5.5655%
算術平均數是簡單的數字相加並除以期數N，幾何平均數是將各期利率進行相乘，然後對乘積開N次方。
意義主要是考慮統計上准確性，幾何平均利率更為科學和准確。算術平均數的准確性較差，尤其是當各期數字比較大的時候這種差別尤為明顯。比如你把各期的收益率改為50%,-50%,60%,那麼我們算出來的算術平均數就成了20%，實際上是多少呢？你3年的投資真的有20%的收益么？看看幾何平均的演算法：(1.5*0.5*1.6)^(1/3)=6.27%,差別是很大的。那麼你就可以知道到底哪種演算法准確了。
⑶ 遠期利率的計算
根據公式（1+is*ts）*（1+if*tf）=1+il*tl
其中：is是直到交割日的貨幣市場利率；ts是從即期到交割日的時間
if遠期利率協議利率；tf是協議期間長度
il是直到到期日的貨幣市場利率；tl是從即期到到期日的時間
代入公式：（1+4%*60/360）*（1+if*90/360）=1+6%*150/360
解得：if=7.28%
⑷ 怎樣用excel算遠期利率
只能舉例子，如果3個月利率在A1格子，6個月利率在A2
那麼隱含F3*3遠期（3個月起息再等3個月到期，3個月起息即6個月到期）=（1+A2）/(1+A1)-1
⑸ 關於遠期利率計算公式
遠期利率是指隱含在給定的即期利率之中，從未來的某一時點到另一時點的利率。
如果我們已經確定了收益率曲線，那麼所有的遠期利率就可以根據收益率曲線上的即期利率求得。所以遠期利率並不是一組獨立的利率, 而是和收益率曲線緊密相連的。在成熟市場中, 一些遠期利率也可以直接從市場上觀察到, 即根據利率遠期或期貨合約的市場價格推算出來。
遠期利率的決定[1]
遠期利率是由一系列即期利率決定的。
假設現在時刻為 t，T 時刻到期的即期利率為 r，T * 時刻（T * > T）到期的即期利率為r * ，則t時刻的T * − T期間的遠期利率RF應滿足以下等式:
RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t) （1）
若式（1）不成立，就存在套利空間。
對RF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)變形可得：
（2）
這是遠期利率的常用計算公式，進一步變形可得
（3）
如果即期利率期限結構在T * − T期間是向上傾斜的，即r * > r，則rF > r * ；
如果即期利率期限結構在T^*-T期間是向下傾斜的，即r * < r，則rF < r * 。
遠期利率的公式
如以代表第 t-1年至第t年間的遠期利率，St代表t年期即期利率，St − 1代表t-1年期即期利率，其一般計算式是：
（4）
舉例說明：
已知2年期的即期利率為5%，3年期即期利率為6%，求第2年至第3年的遠期利率是多少？
（5）
（6）
f2,3 = 8% （7）
遠期利率的重要性
在現代金融分析中，遠期利率有著非常廣泛的應用。它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具。更重要的是, 在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴於遠期利率。雖然我國目前還沒有利率衍生品, 但隨著金融全球化的發展，我國對外開放的進一步擴大和利率市場化改革的全面推進，引進這些金融工具是勢在必行的。
遠期對遠期交易
1.借入長期、貸出短期的綜合遠期交易
如果某公司實際的資金需求期是未來的6－12個月的期間，那麼在0時刻，借款方可以借入期限為12個月的資金，貸出期限為6個月的資金，這樣他可以立即鎖定將來6－12個月期間的借款利率。
例如，某客戶向銀行借款100萬美元，借期6個月
⑹ 如何計算遠期利率
其實計算15個月後的6月期遠期利率FR6，需要知道15個月的零息利率R15和R21（=15+6）個月的零息利率R21，根據無套利或說金融產品等價原則，半年復利的情況下，(1+R21/2)^(2*21/12)=(1+R15/2)^(2*15/12)*(1+FR6/2)^(2*6/12)
而R15和R21可以通過12月、18月和24月的零息利率線性插值得到。
⑺ 遠期利率計算 求經濟帝解答
6個月的遠期利率應該是5%